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設(shè)置合適的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重減緩監(jiān)管資本套利

　　巴塞爾委員會也認(rèn)為巴塞爾П框架系統(tǒng)為資產(chǎn)支持證券設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不合理，評級基礎(chǔ)法下為高評級證券設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重過高，而對低評級證券設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重過低。這一方面在危機(jī)期間造成了“懸崖效應(yīng)”，即隨著外部評級機(jī)構(gòu)大幅降低評級結(jié)果，導(dǎo)致持有資產(chǎn)支持證券銀行的風(fēng)險(xiǎn)儲備資本急劇上升。另一方面，不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模式之間風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)置的差異導(dǎo)致監(jiān)管套利空間存在，由于評級基礎(chǔ)法對高評級債券設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重過低，相同類型的資產(chǎn)，證券化前后其監(jiān)管資本的要求差別較大，這給監(jiān)管套利留有空間。同時，在巴塞爾資產(chǎn)證券化新資本框架的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法，都將簡化監(jiān)管公式作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行使用參與計(jì)算，在新的外部評級法中已經(jīng)在權(quán)重確定因素中增加了債券期限、檔次厚度等風(fēng)險(xiǎn)因子。這些計(jì)算方法的提升和完善都在一定程度上保證了計(jì)算結(jié)果的可靠性，使三種計(jì)量模式最終得出的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算結(jié)果相差無幾，極大程度減小了利用監(jiān)管漏洞牟利的空間。